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在计算收益率的时候通常都是取对数计算收益率，但是同样可以用两个数的商-1 得到一个近似的值，这两种计算的方法在意义上有什么不用，哪位朋友能给我解释一下吗？
比如计算一个隔天的收益率的方法一， In [4]: 2813/2803-1 Out[4]: 0.0035676061362825973
方法二 In [5]: np.log(2813/2803) Out[5]: 0.0035612573250686131
两种方法误差很小，大概是 6*10^-6
有一组 Series 数据如下：
In [27]: hs300.ix[0:5,:]
Out[27]:
close
date
2004-01-15 00:00:00.005 1273.616
2004-01-16 00:00:00.005 1284.296
2004-01-29 00:00:00.005 1311.947
2004-01-30 00:00:00.005 1281.334
2004-02-02 00:00:00.005 1307.267
计算每月（取的 21 个交易日）收益率，方法一
In [31]: (hs300/hs300.shift(21)-1)[-10:]
Out[31]:
close
date
2016-05-10 00:00:00.005 -0.036605
2016-05-11 00:00:00.005 -0.045599
2016-05-12 00:00:00.005 -0.039868
2016-05-13 00:00:00.005 -0.057168
2016-05-16 00:00:00.005 -0.055108
2016-05-17 00:00:00.005 -0.056898
2016-05-18 00:00:00.005 -0.049689
2016-05-19 00:00:00.005 -0.054289
2016-05-20 00:00:00.005 -0.032319
2016-05-23 00:00:00.005 -0.026066
方法二：这里两个方法的误差就比较大了
In [32]: np.log(hs300/hs300.shift(21))[-10:]
Out[32]:
close
date
2016-05-10 00:00:00.005 -0.037292
2016-05-11 00:00:00.005 -0.046671
2016-05-12 00:00:00.005 -0.040684
2016-05-13 00:00:00.005 -0.058868
2016-05-16 00:00:00.005 -0.056684
2016-05-17 00:00:00.005 -0.058581
2016-05-18 00:00:00.005 -0.050966
2016-05-19 00:00:00.005 -0.055818
2016-05-20 00:00:00.005 -0.032853
2016-05-23 00:00:00.005 -0.026412
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princelai OP 晕，格式都乱了
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princelai OP  |
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fcicq 2016-05-26 15:54:28 +08:00
恭喜楼主发现了 lim(x->0) ln(1+x) / x = 1 的性质
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imn1 2016-05-26 18:07:44 +08:00
数学都忘了？
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zungmou 2016-05-28 23:29:05 +08:00
楼主，用 Log 函数怎样计算隔天收益率？能详细解释一下吗？挺好奇的
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