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Base 上海
知名量化私募招数据(1-4 年)/系统 /策略岗
微信 yrc717
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量化策略研究员
职责：
1、独立研究总结投资逻辑，并运用数量化方法论证和实现
2、通过数据挖掘，发掘数据规律、寻找交易逻辑
3、交易策略的持续跟踪，优化和改进量化交易策略
要求：
1、毕业于国内外名校的数学，统计学，物理，计算机等相关专业
2、数学基础扎实，能熟练应用数学语言描述现实问题
3、熟练使用 Python 语言，有 TensorFlow 经验是优势
4、对量化研究有强烈兴趣，对数字敏感和自我学习能力
C++ 开发工程师
职责：
1.负责交易和研究系统的开发，优化和维护
2. 负责交易系统的扩展，包括与海内外的金融市场的连接，功能模块的开发等
3. 负责交易系统的深层次优化
4. 负责开发交易系统相对应的回测和分析模块
岗位要求：
1. 毕业于国内外知名高校的计算机，软件工程等相关专业
2. 深入理解 Linux 系统，网络，计算机体系架构，熟悉系统开发，操作系统
3. 有丰富的 C++编程经验, 1-5 年 C++ 开发工作经验，来自知名互联网公司择优考虑
基本面研究
职责：
1. 基础研究团队开发创新的方法，将传统的股票分析叠加到量化策略上，并扩大公司的交易机会。 日常的分析工作是非常多样化的
2. 协助团队报道基本事件和特殊情况
3. 将估值变化和投资论文准确地传达给交易团队
4. 发展和评估涉及基本的估值见解的交易想法
要求：
1. 本科以上学历，来自 985 和海外名校，数学，物理，计算机等理工科专业
2. 来自顶尖金融公司，1-3 年相关量化基本面分析经验（投资银行分析师 /助理、股票研究助理、买方分析师或类似职位）
3. 有责任心的、有驱动力、适应力强、逻辑思维能力强
4. 海外人才也考虑，可以面试好回国
算法交易
职责：
建立股票电子交易算法数学模型，进行交易
参与交易策略的研发
运用算法降低系统的市场影响
建立一个内部交易算法以提高交易平台的各方面能力和表现。这将对我们交易能力产生重大影响，并进一步推动公司的发展壮大。
要求：
海内外名校理工科背景，2-5 年 execution algo quant 经验
具有国际投行和海外对冲基金经验
具有丰富的设计和开发低延迟执行算法和系统的经验
深入了解电子金融市场、市场微观结构和高频数据使用
熟练使用 c++, python 或 java
国内外人才都考虑，可远程面试回国
我们现在招聘的方向主要是：中高频股票、期货策略的 PM，主要负责管理自营资金；当然股票 alpha 策略也会做管理型产品。 另外间或有 IT 的招聘需求。当下在招 c#, java 类的 IT 工程师。
量化策略研究员
职责：
1、独立研究总结投资逻辑，并运用数量化方法论证和实现
2、通过数据挖掘，发掘数据规律、寻找交易逻辑
3、交易策略的持续跟踪，优化和改进量化交易策略
要求：
1、毕业于国内外名校的数学，统计学，物理，计算机等相关专业
2、数学基础扎实，能熟练应用数学语言描述现实问题
3、熟练使用 Python 语言，有 TensorFlow 经验是优势
4、对量化研究有强烈兴趣，对数字敏感和自我学习能力
C++ 开发工程师
职责：
1.负责交易和研究系统的开发，优化和维护
2. 负责交易系统的扩展，包括与海内外的金融市场的连接，功能模块的开发等
3. 负责交易系统的深层次优化
4. 负责开发交易系统相对应的回测和分析模块
岗位要求：
1. 毕业于国内外知名高校的计算机，软件工程等相关专业
2. 深入理解 Linux 系统，网络，计算机体系架构，熟悉系统开发，操作系统
3. 有丰富的 C++编程经验, 1-5 年 C++ 开发工作经验，来自知名互联网公司择优考虑
基本面研究
职责：
1. 基础研究团队开发创新的方法，将传统的股票分析叠加到量化策略上，并扩大公司的交易机会。 日常的分析工作是非常多样化的
2. 协助团队报道基本事件和特殊情况
3. 将估值变化和投资论文准确地传达给交易团队
4. 发展和评估涉及基本的估值见解的交易想法
要求：
1. 本科以上学历，来自 985 和海外名校，数学，物理，计算机等理工科专业
2. 来自顶尖金融公司，1-3 年相关量化基本面分析经验（投资银行分析师 /助理、股票研究助理、买方分析师或类似职位）
3. 有责任心的、有驱动力、适应力强、逻辑思维能力强
4. 海外人才也考虑，可以面试好回国
算法交易
职责：
建立股票电子交易算法数学模型，进行交易
参与交易策略的研发
运用算法降低系统的市场影响
建立一个内部交易算法以提高交易平台的各方面能力和表现。这将对我们交易能力产生重大影响，并进一步推动公司的发展壮大。
要求：
海内外名校理工科背景，2-5 年 execution algo quant 经验
具有国际投行和海外对冲基金经验
具有丰富的设计和开发低延迟执行算法和系统的经验
深入了解电子金融市场、市场微观结构和高频数据使用
熟练使用 c++, python 或 java
国内外人才都考虑，可远程面试回国
知名量化私募招数据(1-4 年)/系统 /策略岗
微信 yrc717
----------------------------------------------
量化策略研究员
职责：
1、独立研究总结投资逻辑，并运用数量化方法论证和实现
2、通过数据挖掘，发掘数据规律、寻找交易逻辑
3、交易策略的持续跟踪，优化和改进量化交易策略
要求：
1、毕业于国内外名校的数学，统计学，物理，计算机等相关专业
2、数学基础扎实，能熟练应用数学语言描述现实问题
3、熟练使用 Python 语言，有 TensorFlow 经验是优势
4、对量化研究有强烈兴趣，对数字敏感和自我学习能力
C++ 开发工程师
职责：
1.负责交易和研究系统的开发，优化和维护
2. 负责交易系统的扩展，包括与海内外的金融市场的连接，功能模块的开发等
3. 负责交易系统的深层次优化
4. 负责开发交易系统相对应的回测和分析模块
岗位要求：
1. 毕业于国内外知名高校的计算机，软件工程等相关专业
2. 深入理解 Linux 系统，网络，计算机体系架构，熟悉系统开发，操作系统
3. 有丰富的 C++编程经验, 1-5 年 C++ 开发工作经验，来自知名互联网公司择优考虑
基本面研究
职责：
1. 基础研究团队开发创新的方法，将传统的股票分析叠加到量化策略上，并扩大公司的交易机会。 日常的分析工作是非常多样化的
2. 协助团队报道基本事件和特殊情况
3. 将估值变化和投资论文准确地传达给交易团队
4. 发展和评估涉及基本的估值见解的交易想法
要求：
1. 本科以上学历，来自 985 和海外名校，数学，物理，计算机等理工科专业
2. 来自顶尖金融公司，1-3 年相关量化基本面分析经验（投资银行分析师 /助理、股票研究助理、买方分析师或类似职位）
3. 有责任心的、有驱动力、适应力强、逻辑思维能力强
4. 海外人才也考虑，可以面试好回国
算法交易
职责：
建立股票电子交易算法数学模型，进行交易
参与交易策略的研发
运用算法降低系统的市场影响
建立一个内部交易算法以提高交易平台的各方面能力和表现。这将对我们交易能力产生重大影响，并进一步推动公司的发展壮大。
要求：
海内外名校理工科背景，2-5 年 execution algo quant 经验
具有国际投行和海外对冲基金经验
具有丰富的设计和开发低延迟执行算法和系统的经验
深入了解电子金融市场、市场微观结构和高频数据使用
熟练使用 c++, python 或 java
国内外人才都考虑，可远程面试回国
我们现在招聘的方向主要是：中高频股票、期货策略的 PM，主要负责管理自营资金；当然股票 alpha 策略也会做管理型产品。 另外间或有 IT 的招聘需求。当下在招 c#, java 类的 IT 工程师。
量化策略研究员
职责：
1、独立研究总结投资逻辑，并运用数量化方法论证和实现
2、通过数据挖掘，发掘数据规律、寻找交易逻辑
3、交易策略的持续跟踪，优化和改进量化交易策略
要求：
1、毕业于国内外名校的数学，统计学，物理，计算机等相关专业
2、数学基础扎实，能熟练应用数学语言描述现实问题
3、熟练使用 Python 语言，有 TensorFlow 经验是优势
4、对量化研究有强烈兴趣，对数字敏感和自我学习能力
C++ 开发工程师
职责：
1.负责交易和研究系统的开发，优化和维护
2. 负责交易系统的扩展，包括与海内外的金融市场的连接，功能模块的开发等
3. 负责交易系统的深层次优化
4. 负责开发交易系统相对应的回测和分析模块
岗位要求：
1. 毕业于国内外知名高校的计算机，软件工程等相关专业
2. 深入理解 Linux 系统，网络，计算机体系架构，熟悉系统开发，操作系统
3. 有丰富的 C++编程经验, 1-5 年 C++ 开发工作经验，来自知名互联网公司择优考虑
基本面研究
职责：
1. 基础研究团队开发创新的方法，将传统的股票分析叠加到量化策略上，并扩大公司的交易机会。 日常的分析工作是非常多样化的
2. 协助团队报道基本事件和特殊情况
3. 将估值变化和投资论文准确地传达给交易团队
4. 发展和评估涉及基本的估值见解的交易想法
要求：
1. 本科以上学历，来自 985 和海外名校，数学，物理，计算机等理工科专业
2. 来自顶尖金融公司，1-3 年相关量化基本面分析经验（投资银行分析师 /助理、股票研究助理、买方分析师或类似职位）
3. 有责任心的、有驱动力、适应力强、逻辑思维能力强
4. 海外人才也考虑，可以面试好回国
算法交易
职责：
建立股票电子交易算法数学模型，进行交易
参与交易策略的研发
运用算法降低系统的市场影响
建立一个内部交易算法以提高交易平台的各方面能力和表现。这将对我们交易能力产生重大影响，并进一步推动公司的发展壮大。
要求：
海内外名校理工科背景，2-5 年 execution algo quant 经验
具有国际投行和海外对冲基金经验
具有丰富的设计和开发低延迟执行算法和系统的经验
深入了解电子金融市场、市场微观结构和高频数据使用
熟练使用 c++, python 或 java
国内外人才都考虑，可远程面试回国
第 1 条附言 · 2019-08-22 16:05:47 +08:00
北京知名量化基金急招 C# Java UI 工程师
请联系微信 yrc717
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