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datayes2015
V2EX  ›  投资

通联情绪指标策略,回测结果还不错

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  •   datayes2015 · 2015-07-10 15:33:16 +08:00 · 3231 次点击
    这是一个创建于 3443 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    start = pd.datetime(2013, 11, 1)
    end = pd.datetime(2014, 11, 1)
    benchmark = 'HS300'
    universe = read('3b_ticker.txt').split(',')
    capital_base = 100000
    csvs = ['3b_news.csv']

    def initialize(account):
    add_history('hist1', 1)

    def handle_data(account, data):
    for stock in universe:
    if (stock not in account.hist1) or ('emotion' not in account.hist1[stock].columns):
    continue

    sig = account.hist1[stock].iloc[0,:]['emotion']
    if sig > 0.2 and account.position.stkpos.get(stock, 0)==0:
    order(stock, 100)
    elif sig < 0 and account.position.stkpos.get(stock, 0)>0:
    order_to(stock, 0)

    年化收益率
    24.4%
    基准年化收益率
    5.3%
    阿尔法
    0.19
    贝塔
    0.77
    夏普比率
    1.08
    收益波动率
    0.19
    信息比率
    1.18
    最大回撤
    17.9%

    原帖地址: https://uqer.io/community/share/548111daf9f06c8e7733670a
    1 条回复    2015-07-13 14:03:43 +08:00
    geeklian
        1
    geeklian  
       2015-07-13 14:03:43 +08:00 via iPhone
    技术分析现在A股没啥用...
    中央领导一句话,结果要么千股涨停要么跌停...
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