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理财之见笑大方之家

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  •   xmge · 2020-09-12 13:04:37 +08:00 · 2223 次点击
    这是一个创建于 1293 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    写程序没事的时候,就研究如何理财,也想写写文章,锻炼写作能力,于是写了如下文章,发到 v 站,让大佬拍砖


    一、前言:

    本片文章你将学习到:

    1.什么是期限套利 2.我如何通过数字货币市场期限套利 3 个月 100% 盈利 4%+

    有些读者可能之前没接触过数字货币,有些读者可能也不知道什么是期货,期限套利,所以可能通过 5 分钟走马观花的阅读后,云里雾里,不知所以然,心里默念 "这 TM 什么 XX 文章",这里为了坚定大家读完的信心,增加大家阅读思考的动力,这里我可以保证:掌握文章的方法绝对可以在某些时机成熟时,无风险套利达到年华达到 12%+。

    如果有大佬认为这种方式太小儿科,可以联系我下,我愿意付费学习其他的理财知识。感谢各位。

    二、期限套利解释

    期:期货市场 现:现货市场 套利:在现货市场低价买入,在期货市场高价卖出,从而赚取差价 基差:期货价格-现货价格 利率:基差 /现货价格(利率是指进行此此交易赚取的利率)

    三、期限套利流程

    在讲解之前,为了举例讲解更加方便,首先做出如下假设:

    1. 假设当前时间为 6 月 1 号
    2. 目前 btc 现货价格为 10000 美金
    3. 目前 btc 0901 季度合约价格 11000 美金, 解释:也就是说 0901 季度合约在 9 月 1 日就进行交割,此时 btc 的期货价格将与现货趋于一致,也就是都变成了 10500,或则其他的任何一个数,至于为什么会趋于一致,下面的文章会介绍
    4. 你现在 拥有 10000 美金。

    具体流程:

    |No|操作|资产分析|

    |---|---|---|

    |1|当前你拥有 10000 美金| 1000 美金|

    |2|你用 10000 美金在 btc 现货市场买入 1 个 btc| 1 个 btc|

    |3|你用这 1 个 btc,在 0901 期货市场进行 1 倍做空,1 倍做空的含义是:你用你的 1 个 btc 做保证金,然后从期货市场贷出来 1 个 btc,然后以 11000 美金的价格卖掉,等交割的时候再买回一个 btc,还给期货市场| 1 个 btc,11000 美金,欠期货市场一个 btc|

    |4|在 9 月 1 日,卖掉现货 btc,买入期货 btc,归还期货市场|此时有一下几种情况|

    情况一:btc 的价格为 9000 美金 现货市场:你把你的 1 个 btc 卖点:亏损 1000 美金 期货市场:你以 10500 的价格买入一个 btc,归还期货市场,盈利 2000 美金 最终盈利:1000 美金

    情况二:btc 的价格为 10500 美金 现货市场:你把你的 1 个 btc 卖点:盈利 500 美金 期货市场:你以 10500 的价格买入一个 btc,归还期货市场,盈利 500 美金 最终盈利:1000 美金

    情况三:btc 的价格为 11500 美金 现货市场:你把你的 1 个 btc 卖点:亏损 1500 美金 期货市场:你以 11500 的价格买入一个 btc,归还期货市场,亏顺 500 美金 最终盈利:1000 美金

    四、期限套利的条件

    从第三部分可以看出,可以盈利的时机是:盈利利率 - 手续费 >> 你平时收益率时

    列出计算公式就是:(期货价格-现货价格)/现货价格 - 0.4%(手续费) * 365/套利天数 >> 5%(定期年华利率)

    五、数字货币期限套利风险

    1. 交易所跑路

    这个风险不是很大,火币网,币安,都已经在国内很多年了。

    2. usdt 暴跌

    usdt 是作为数字货币中稳定币存在的,也就是说我们要买数字货币,首先要用人民币买 usdt,然后再去用 usdt 买入数字货币。但是我们用 usdt 盈利后,再兑换成人民币时,usdt 贬值了,那我们兑换的人民币也就少了,这个是一个风险点,但是 usdt 作为稳定币,波动不会很大,在我的几次操作总,usdt - 人民币 汇率的确对收益造成了影响,有使收益变大的,有使收益缩水的。总体看,对于 100% 盈利影响不是很大,只是对盈利大小会产生一定的作用

    六、操作实践

    实践一

    v2-6cb059deb417281a6644b6a7262820d8_r.jpg

    从图中可以看出,我操作的是 0327 BCH 季度合约,其中计划盈利是 26 天 1.37 ,但是由于疫情的影响,全球资产暴跌,数字货币也暴跌,于是大量资本买入 usdt,导致 usdt 价格上涨,最后我的收益在 26 天内,达到了 3%,图片中并没有提现到。

    从图中可以看出代码的痕迹,我的本职工作是程序员,所以会写一些脚本去监控期限套利的时机,当利率合适时,会给我发邮件或短信,然后我再去操作。

    实践二

    ...

    6 条回复    2023-06-01 14:49:31 +08:00
    w292614191
        1
    w292614191  
       2020-09-12 14:11:32 +08:00
    不是很懂你这个,你的实践都是已经发生的。属于“马后炮”。
    就像炒股大 V,总拿一些发生过的 K 线来画图,“主升浪、最佳卖点、最佳抄底”。
    问他明天行情,他说:“明天如果不涨,那么大概率是跌”....
    xuxuxu123
        2
    xuxuxu123  
       2020-09-12 14:22:19 +08:00
    有木有要 usdt 的。。。。。。
    xmge
        3
    xmge  
    OP
       2020-09-12 18:53:05 +08:00
    @w292614191 兄弟,你是在哪里看出来这是马后炮的?里面的分析没有看吗?
    timsensor
        4
    timsensor  
       2020-09-13 16:45:49 +08:00 via Android
    在我看来,要想在市场里获得超额收益,要么搞内幕交易,要么运气爆棚
    xmge
        5
    xmge  
    OP
       2020-09-13 17:58:15 +08:00
    @timsensor 嗯嗯,是的,那些短期获得暴利的人都是运气爆棚,就如当时炒房赚钱的人一样,只是运气好而已。
    z0wjqnxi
        6
    z0wjqnxi  
       301 天前
    读了楼主的文章,受益匪浅。
    不过三种情况,似乎有点问题, 根据上下文,是否应该是这样?
    _______________________________
    情况一:btc 的价格为 9000 美金

    现货市场:你把你的 1 个 btc 卖掉:亏损 1000 美金

    期货市场:你以 9000U 的价格买入一个 btc ,归还期货市场,盈利 2000 美金

    最终盈利:1000 U 美金

    情况二:btc 的价格为 10500 美金

    现货市场:你把你的 1 个 btc 卖掉:盈利 500 美金

    期货市场:你以 10500 的价格买入一个 btc ,归还期货市场,盈利 500 美金

    最终盈利:1000 美金


    情况三:btc 的价格为 11500 美金

    现货市场:你把你的 1 个 btc 卖掉:盈利 1500 美金

    期货市场:你以 11500 的价格买入一个 btc ,归还期货市场,亏 500 美金

    最终盈利:1000 美金
    _______________________________


    现在一些交易所有成熟的理财产品,原理就是这种期权套利,收益会比自己动手少一些,不过好处是省心。

    请问楼主是在 Deribit 上做期权吗?
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