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V2EX 第 610414 号会员,加入于 2023-01-15 05:56:26 +08:00
kdj933 最近回复了
@chenjia404 已经回复了 请见#103
@Inn0Vat10n 2 月份 beta 的表现确实容易掩盖 alpha 也就是说这段时间无法验证到底是 alpha 还是 beta 。但是你可以参考我 2023 年 Q4 的图 https://imgur.com/a/dcjMiVu
这里的收益肯定是 alpha

我目前实盘的策略并不只使用一个模型,有多个模型交叉印证,针对不同市场状态需要使用不同的模型。比如 Q4 时和 Q1 使用的就不是一个模型。目前实盘看 Q4 的模型其实要比 Q1 的还要好,还在持续的优化。

我很高兴的是,大家的讨论越来越趋于理性而富有建设性。感谢大家!
@Inn0Vat10n #98 终于见到大佬了~ 这么说吧 我先自己手搓的网络 然后看了顶会的 paper 很多思想是不谋而合的 当然具体实现还有预测的角度会有差异。不过不重要 关键是 DL 真的能在这里边学到东西,学到的是什么,我也不知道,再牛的大神也不知道他学到了什么。只要 precision 能够过门槛,不就行了?不管黑猫白猫,能抓到耗子就是好猫。
@nmap #94 是吧 我也觉得自己挺勇的。但是这个模型从立项到现在作为交易的辅助决策手段,期间的数据挖掘 算法试错 手搓代码 到训练 计划任务 每日预测 历史数据回测 实盘验证磨合。所有动手的地方都是我一个人独立完成的。我最清楚他到底行不行,还有他到底哪不行。也许最大的勇气来源于这些吧。也和我 15 年的 A 股经历也有关系,大风大浪都见过了,不过如此。另外就是盘感、经验、直觉、技术分析,都告诉我:我们正在经历黎明前最黑暗的时刻,甚至已经过去大半,25 年进入牛市的概率非常大,现在不考虑增加规模,等到半山腰或者顶部入场接盘吗??
@exploreexe 确实美股数据更容易拟合
@okfun54573 别说能看出来的规律,就是深层次的规律,深度学习也能 get 到。一刀切说 ai 绝对不能预测的,本身就是没经过验证时间的武断判断。
@sz369 也许 Q2 就有回撤了 😊
@kenvix #76 还是隔行如隔山,
首先大部分 ai 算法工程师所在领域并非金融领域。训练首先看的是数据,大部分想当然用什么数据呢? OHLC 吗?这样真的可以吗。

过去一整年都在磕这个模型,翻过了一座又一座山,经历了过拟合,欠拟合,
使用绝对价格数据还是复权数据,前复权还是后复权,复权数据不准确,使用数值还是图像,二分类预测还是价格预测,1200 万条数据如何清洗分类等等…

任何一个问题不解决,模型都不会拟合。

对任何问题都应该抱有开放性的态度

就是 5 年前,都不会有人相信 LLM 会成为现实,认为无监督学习是邪教。

推动社会进步的人永远是相信并尝试探索的人
@haha2333haha 谢谢
@Memoriae #72
1.是的 二分类任务 预测未来 5 日收盘价上涨超过 2%的概率。实际预期任务太复杂,而且从理论上就有争议。我个人也更倾向于不太能准确预测价格
2.是的 还需要实盘测试更长时间 虽然使用了 23 年单边下跌数据做了回测 但确实还需要更长的实测
3.交易系统构建是必须的 正在不断完善
4.目前看, 要想保持进攻性同时 有效控制回撤, 可能还需要 1-2 个模型, 比如大幅下跌的概率, 去交叉验证 辅助决策

感谢大佬 提供的全局思考
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