祝你好运

哎，，，又来一个
早点放弃吧。不好意思，说的比较直接。。 希望不要介意
我看过 n 多，用这么海龟，什么之类的，上个世纪的东西，希望能在交易市场赚钱。
成功的几率应该和买彩票中大奖差不多

有太多人加入进来，做这种所谓的“回测”。。。 如果你练练代码，玩下可以，，指望挖出策略赚钱，，可以醒醒了！！

实质的建议
目前能够稍微试试的就那么几种
1. 基于 order book 的 market making ，。 就是真正的 HFT ， 门槛很高，，现在基本都是在拼硬件了
2. 基于 spread 和 assert class 的 spread 动态套利，，比如期货不同月份合约， 还有那种 lme 铜期货和上交所 cu 铜期货直接的动态套利，现在空间也越来越小
3. relative value ， 比如在美国股票的同一个板块，买最强的那只，空最弱的，同时用 option 来避免波动
4. globe macro ，，， 比如，， 美国大选后，， 去买多 russell 2000 然后去 short 新兴市场。 宏观对冲

你跑出来的曲线，，和实际几乎一点关系都没有
1. 数据进度， 最多就是 tick+ last price ， bid ask order book ， market depth 完全没有。 简单的说，你的订单根本无法成交，或者 spread 太大
2. 你没有考虑资金，， 交易手续费随时调整， 保证金随时调整。 可能中途就挂的没钱
3. 一个动态的市场，每次逻辑都不一样， 你要用固定的方法，， 基本就会挂， 什么海龟，本质就是 trend following ，说白了就是追踪趋势，， 拜托，，，，如果你要知道有趋势，或者趋势什么时候反转，你用什么都一样，， 那么用个均线，，收益不会和你的这个差太多。。。 海龟这种 trend following ，在市场 chop ，就是震荡的时候，会被杀的裤子都没有，，， 不信你试试看跑下今年的 pta ， c 之类或者 2012~2014 的 a 股。。。你再试试，用简单的两条均线 sma200+sma5 去跑焦炭，，赚的绝对不会比你这个复杂的差
4. 1 分钟，，， lmaoooooooooooo 。。。 来实盘，我等你。 哈哈哈

准备研究这个，或者几个什么指标组合， k 线形态之类不具备专业知识。。。 最好建议你们不要实盘，，当成好玩的不错，，来实盘，钱早晚被我赚走，， lol


PS: 中国期货好像做的最好的都是对产业很了解的，不管是现货还是期货。而且，虽然你看他们在 RB 上的仓位很大，其实早些时候，他们都是同时去 short i ，空铁矿石，，用此来做空钢厂利润.。
a 股，，今年的主流策略都是， 网下打新+ alpha + 底仓 T+0 。 所以现在的日均波动越来越小。

打错一个字。 是做多那个板块最强的股票同时做空同板块最弱的股票

。。。。
今天忍不住要多说几句
难道你不知道 implied 波动
现在有 ivix 和 cvx 。
lol

哎，。。。。。又是一个
你的策略基本就是复制基准的基础上稍微优化下，
1. 如果你是 15 年 6 月这个系统开始 run ，，，几个月，你会失去信心， 或者，根本不可能有人投钱给你
2 ，你们的通病都是没有考虑过， 停牌， 流动性不够等等的问题， 说白了，就是拿一段数据意淫而已。随便找一段随机的 ohlc 的数据，我可以弄两个 strategy ，一个收益曲线向上，一个曲线向下， lol 。
3. 优矿的数据精度完全不够。 tick 数据应该没有， orderbook 更不可能有， 涨停的你买不进，跌的时候你跑不掉，。
4. 总而言之，这些都是纸上谈兵， 建议你们都不要浪费时间了， 和真正的策略距离很远，。 你更多的是要考虑股票之间的 correlation 。股票和基准的 beta 率，你策略的资金容量， gross captial exposure ，等等等等等等等等。

那种梦想找到一个策略然后赚钱，几乎不要考虑了，


目前主流的基本一下几种
1 ，基于 orderbook 的 marketmaking
2 ，基于 spread 和 correlation 的 arbitrage
3. 那些 beautiful mind guys 的各种模型
即使是这样，大部分也是多策略同步运行的， 比如，一个追涨或者追跌的策略，在震荡的时候被杀到爆，， 你想避免，重点是，你怎么知道什么时候震荡结束？ 或者什么时候开始

真心不要浪费时间了

最后告诉你， 中国股票不是这么做的， 一个只可以做多的市场，在熊市随便什么策略都挂。
topdown 一直 bottom up 下来， 找到板块， 做多最强的， 最空最多的， 同时用 vix 的 option 对冲大波动风险。
中国股票，可以试试建立一个类似 50etf+500etf 的 portfolio ，用 a50 。 fxi 之类的对冲， 应该还有点机会
这一行，比的不是谁活得好，是比谁活的长，。 lol

说话比较直接，不要介意，，，
祝你好运

@heat 另外针对你的问题。
1. 把你认为的大佬，什么微博，什么公众号什么雪球都删了。
2. 你的收入来源，资本状况，多少固定资产，多少流动，固定收入等等
3. 想投资，最重要的是保值而不是增值，要看长期回报，不要看短期，所以， p2p, 股票之类和你无缘， 买房子，动用全部积蓄甚至家人积蓄再背上债务是一种风险极大的行为。
4. 最好的办法是分散， 银行间理财，定投指数基金，保险，每月 /季换美金，黄金之类的避险品种等。 开设可以投资美股的账号，千万不要碰股票，买点 ETF ，比如 BND 总体债券市场， TIP 抗通胀债券，稍微有点能力可以看看 SPY AIA VDE DBP CRBQ VT UUP USO GLD 那种体量大，流动性好的。 建一个有多有空的 portfolio ，一年操作几次转换。当然这个也可以忽略。 但是，请记好，很少有 HF 能跑赢长期被动收益的 ETF 。
5. 最好的投资，是投资自己，， 学一门新的语言，新的技术，去重新上个学，保持身体健康。

GOOD LUCK

自住无所谓，。对于上面提到投资房产的人， 我只能说 呵呵呵
请问你们是否投资前已经了解：
中国的 1 2 3 4 线房产分别是什么情况 成交量，价格，别墅 公寓 商业地产，地区性
目前配资加杠杆的情况是怎么样 比如之前链家那种，和房产增速比的关系
目前新批土地开发面积和开工面积
1 2 3 4 线商业地产和居住房产的租售比
人口基数和人口增速
流动性。现在几线城市的成交量，地区成交量， 新房和二手房
CMI 中原二手房经理指数
国有建设用地供应统计
竣工房屋面积
等等等等。。。。。。。。。。。。。


弄个什么 m2 ， cpi gdp 然后什么汇率，难道就可以得出结论？ 如果是 good luck,, 也许你就成为房产投资的 lagger ，
lol

看几本教科书或者公众号，是不知道上海有些商业地产买主是之前 carry 日元和欧元出来做 asset 配置的。

@Zao233 我真心想不通，开公众号和什么大牛， 看过几本翻译的书。就开始 bullshit ， 重点是，对普通人而言，完全是误导，， 让他们总觉得很容易，总觉得很简单。 之前一个估计读了 black swan 和 fooled by randomness 。每篇说的基本抄书， 然后提到什么逻辑，必然性， 用期权赌黑天鹅，，普通人这么做，没等看到黑天鹅，亏得裤子都没有， hfm 会被瞬间炒到。 黑天鹅如果能预测，还叫什么黑天鹅。。 另外几个不说了，说什么新西兰房产泡沫，新西兰货币政策，然后汇率要大跌，弄几张 BBG 的图，放个 cftc 持仓，， 我真想问他，是不是裤子都亏没了？？ 难道不 fking 知道今年央行的 monetary policy 都失效啦。。。 之前所谓的经济周期早就因为 fiscal 和 monetary 滥用早就失效
哎。。。自己不懂无所谓， 总不能把所有人都当傻子吧。。。。 lol

@FreeDog 相信混沌，和随机市场的。都做教授了， 不过，我更愿意从 behavior 的角度去看。 对于市场而言，， does it make make sense? NO... does it happen all the times? YES..
LOL

@Zao233 word

哎，，拜托，，， m2 之类所谓的 leading ，根本和那些公众号之类的放屁不一样，， 不知道 monthly distribution 还有 standard deviation,就不要研究了，， 满嘴药丸的，， 去看点 globe marco 的东西。 那些要买黄金，美金的，。。。
去年，我把钢坯价格，秦皇岛动力煤库存，新批土地面积，发电量，物流运输量等等，做了个自己的 china leading ，比 caixin 的还要 leading 。
药丸？ 汇率， 你知道 risk on/off 吧？ 你看国债收益吧？ 中国马上很有可能 haven 了， rmb 的 asset 很多人在买。一旦 rmb 贬值预期结束，，很多都想来。 去看看最近沪股通 QDii.
看看日本， boj 把日本 fk 的有多厉害，看看欧洲， 看看澳洲，
就是中国和美国好点。
不懂，你买什么都不行，。这是一个很专业的邻域。
比如，大部分人做股票，只知道听什么早就 price in 的或者所谓大 v 的放屁。 要买，也是买一个 portfolio ， long and short ，美股可以找几个 sector ， long 那个最猛， short 最弱，再加上 vix 避免波动率风险。中国的 50etf 就很爽， 等于帮你建好 portfolio ， ih 虽然流动性不好， a50 可以 hedge 。再加上现在有 50etf 期权， 人民币期权对冲汇率风险。
我发现药丸的都是中国自己人。
最近很多 hedge fund 主流都是在 short spy long hsi 。。。。
lmaoooooooooooooooo

"使用沪深 300 指数 10 年的收盘价序列进行测试 " wtf
这么低的精度，，，说白了，就是针对特定的 historical data 进行 optimize 。。不用这么复杂，就可以做一个 equity curve 一直往上和一直往下的两个 strategy 。 lol
这种都是纸上谈兵的东西，，，，
要么是针对 globe macro hedge trade 的那种， excel 就搞定，要么数据进度至少要包含 order book ， foot print 之类的 hft 。。。
这个东西弄完没有什么用，，市场的 liquidity 有多少？ 到时候进不去，出不掉。。 lmaoooooooooooo

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈。
“低买高卖”照我看来是最大的 BS ，，， 什么是低？ 什么是高？对于什么是低？对于什么是高 如果我知道对以后低我肯定买。 我知道对于以后是高我肯定卖。。 but ，，你怎么知道未来？

牛人！！？？？ 像亏钱就继续看。。 lmaooooooo

@zeropool 请和我联系下， QQ 2741711861. 谢谢

@ilovehoo u bet,, im da G... LOOOOOOOOOOOOOOOOOOL

@uRGB 哈哈哈哈哈哈哈哈哈。。。

原作者出现。。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈啊。。。。

@saxon http://www.jigsawtrading.com/blog/customer-trade-videos-zb-es/
这个是我帮peter录的视频，不过讲解也是英文的。